下书网

风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)全文阅读

外国小说文学理论侦探推理惊悚悬疑传记回忆杂文随笔诗歌戏曲小故事
下书网 > 哲学心理 > 风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)

模拟程序与决策支持系统(DSS)建模

书籍名:《风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)》    作者:哈里·马科维茨
推荐阅读:风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)txt下载 风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)笔趣阁 风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)顶点 风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)快眼 风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)sodu
上一章目录下一章
    《风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)》模拟程序与决策支持系统(DSS)建模,页面无弹窗的全文阅读!



模拟程序的目的在于提出政策,它与执行这些政策的DSS的一个重要区别,是一般与特殊的区别。例如,GuidedChoice DSS记录它所指导的每一位投资者的姓名、地址和电话号码,而JLMSim对其模拟的投资者则不这样做。

另一个重要区别与是否需要做出世界是如何运作的假设有关。例如,加工车间模拟程序必须对作业到达时间的过程建模。在加工车间DSS中,作业到达了,这或许预测到了,或许没有。类似地,在构建消费投资模拟模型时,一个主要问题是怎样对收益的分布建模。再一次,在一个实时的DSS中,收益产生了,这或许预测到了,或许没有。

然而,构建模拟程序和构建DSS数据库之间也有共同之处,即建模过程:决定要分析什么样的实体类型,需要什么样的属性和集合关系来描述它们的状态,在模拟程序中要引发或在DSS中要安排什么样的内生事件,以及什么样的外生事件会对系统产生影响。此外,模拟程序中的很多实体类型也(或将会)包含在DSS中,并且在理想的情况下,在模拟程序中检验的决策规则,也将(实质上是“原封不动地”)转移到DSS中。在我们看来,使用同一种语言,有利于对模拟程序和DSS进行说明和编程,这是不言自明的。



问题和选项


本章余下小节针对一个有限的读者群,如考虑以某种面向EAS-E的方式编程的模拟程序或DSS构建者,或对借鉴SIMSCRIPT感兴趣或是想要弄清SIMSCRIPT从他们那里借鉴了什么的计算机语言开发者。我们首先阐述SIMSCRIPT语言家族成员的一些细节。IBM研究部开发的一个版本也包含在这个家族中,我们称之为IBM EAS-E。其他的主题包括进程视图(process view)、子系统、多态性(polymorphism)与强数据类型(strong data typing)、附属实体和继承性。我们讨论这些主题当前是怎样(在SIMSCRIPTⅢ和IBM EAS-E中)处理的,以及在某些情况下我们怎样确信它们能够得到更好的处理。下面先简要介绍SIMSCRIPT的各种版本。



不同版本的SIMSCRIPT


SIMSCRIPT(Ⅰ)是一个FORTRANⅡ预处理程序,它是在兰德公司开发的,并经由SHARE公司进入公众领域。SIMSCRIPTⅠ.5可以被描述为SIMSCRIPT(Ⅰ)的流畅版,它去掉了由于是FORTRANⅡ预处理程序而受到的一些语言限制。SIMSCRIPTⅠ.5是在CACI公司开发的,在时间上与兰德公司开发SIMSCRIPTⅡ是同步的。SIMSCRIPTⅡ编译器运用了编译过程的EAS视图。特别地,SIMSCRIPTⅡ是[在SIMSCRIPT(Ⅰ)编写的语言“内核”被引导至SIMSCRIPTⅡ编写的同一内核之后]用SIMSCRIPTⅡ编程的。相同的基本理念也被用于以SIMSCRIPTⅠ.5编写SIMSCRIPTⅠ.5。

如马科维茨(1979)的文章中描述的,SIMSCRIPTⅡ将从7个层级来实现和记录。具体而言:

◆第1层是简单的“教学语言”。

◆第2层是成熟的编程语言,其性能可与FORTRANⅡ媲美。

◆第3层是更为高级的通用编程语言。

◆第4层引入实体、属性和集合,并引入命令来处理它们。

◆第5层给出SIMSCRIPTⅡ的模拟功能。

◆第6层将引入数据库实体和集合。

◆第7层是向系统程序员提供程序语言编写语言(language writing language,LWL),SIMSCRIPTⅡ即是用其构建的。

SIMSCRIPTⅡ的基本方案,包括其LWL,是由马科维茨设计的,当时豪斯纳和卡尔(Hausner and Karr)完成了SIMSCRIPT(Ⅰ)预处理程序和程序设计手册。在SIMSCRIPT(Ⅰ)完成,经由SHARE公司发布,并被兰德公司物流部应用于至少一个大型的物流模拟项目后,兰德公司开始构建SIMSCRIPTⅡ。伯尼·豪斯纳(Bernie Hausner)编写了SIMSCRIPTⅡ编译器的内核。换言之,他将SIMSCRIPTⅡ编译器推进到使SIMSCRIPTⅡ能对自身进行编译。之后他聘用理查德·维拉努埃瓦(Richard Villanueva)继续向编译器和库程序添加计划好的SIMSCRIPTⅡ功能。马科维茨则聘用了菲尔·基维亚特(Phil Kiviat)来编写SIMSCRIPTⅡ程序设计手册(Kiviat,Villanueva and Markowitz,1968)。在卡尔和马科维茨离开兰德公司创建CACI、提供SIMSCRIPT(Ⅰ)的课程、做模拟咨询,以及随后将SIMSCRIPT(Ⅰ)改造为CACI的SIMSCRIPTⅠ.5之后,以马科维茨为顾问,基维亚特和维拉努埃瓦完成了直到第5层的SIMSCRIPTⅡ。

1968年3月15日,分别持有CACI公司47.5%和5%的股份的赫布·卡尔(Herb Karr)和詹姆士·伯克森(James Berkson),将持有47.5%的股份的马科维茨开除,如此解决了当创始人之间不一致时怎样做出重大决策的问题。这使得马科维茨不再拥有对CACI公司专利产品内容的控制权。马科维茨也没有再持有CACI公司的股份:他在与卡尔决裂后卖出了大部分所持有的股份,其中一部分是在CACI公司首次公开募股(IPO)时卖出的,一部分是在二级市场上卖出的,其余股份则是在他加入IBM研究部后应IBM的律师要求抛售的。尽管如此,它依然对SIMSCRIPT的一切有着强烈的父亲般的感情。

SIMSCRIPTⅡ.5是SIMSCRIPTⅡ的CACI专利版,它是在卡尔和马科维茨决裂后开发的。SIMSCRIPTⅡ.5包含了兰德公司SIMSCRIPTⅡ(RAND SIMSCRIPTⅡ,即直到第5层的SIMSCRIPTⅡ)的所有内容,还包括诸如二维或三维图形输出、混合的连续和离散事件模拟,以及后面将要讨论的进程视图之类的简洁功能。除非特别指出,“SIMSCRIPTⅡ”即是指RAND SIMSCRIPTⅡ。SIMSCRIPTⅡ具有的任何功能,同样也为SIMSCRIPTⅡ.5所拥有。

SIMSCRIPTⅢ在SIMSCRIPTⅡ.5的基础上增加了后面将要讨论到的功能,例如子系统、多态性和继承性。因此SIMSCRIPTⅡ.5的任何功能,同样是SIMSCRIPTⅢ的功能。史蒂夫·赖斯(Steve Rice)是在SIMSCRIPTⅡ.5的基础上增加SIMSCRIPTⅢ功能的项目负责人和主要设计者。史蒂夫·贝利(Steve Bailey)对增加的内容进行了编程,马科维茨担任顾问,所有工作都是在安娜·马里杨斯基的指导下进行的。参见赖斯、马科维茨、马里杨斯基和贝利(Rice,Markowitz,Marjanski,and Bailey,2005)的文章。

任何时候提到SIMSCRIPT,只要没有明确是哪个版本的SIMSCRIPT,就是指所有版本的SIMSCRIPT。

在被卡尔和伯克森开除后,马科维茨(在加州大学洛杉矶分校,UCLA)任教并提供咨询服务,规划研究公司(Planning Research Corporation,PRC)是他的首批客户之一。在PRC工作几个月后,马科维茨被告知PRC用COBOL语言编写的内部信息系统已经过时并且难以更新。马科维茨建议用当时流行的PL/I来编写具有调用处理数据库实体、属性和集合的子程序功能的新的信息系统。新的信息系统名为SIMSCRIPTPDQ,它像预测的那样有很好的灵活性,被用作PRC的内部信息系统多年,在马科维茨离开圣塔莫尼卡(Santa Monica)前往纽约运营一个可转债对冲基金很久之后依然如此。近期探究SIMSCRIPTPDQ在PRC服役了多久的努力,因PRC最终与利顿工业公司(Litton Industries)合并,并且PRC Litton最终又被诺斯罗普·格鲁门公司(Northrop Grumman)兼并而受挫。很明显,SIMSCRIPTPDQ的任何机构印记都已经消失了。

IBM EAS-E是RAND SIMSCRIPTⅡ去掉第5层以及加上马科维茨、马尔霍特拉和帕泽尔(Markowitz,Malhotra,and Pazel,1983)实现的第6层而得到的。IBM EAS-E第6层的实现大约是在IBM从IMS向R系统转换(包括软件开发、手册编写和员工培训)结束时完成的。IBM管理层并不打算被说服在当时可预见的未来再次转换系统。



上一章目录下一章
推荐书籍:银行审慎监管 充分就业与价格稳定 宏观经济思想七学派 经济增长黄金律 为什么我也不是保守派:古典自由主义的典型看法 经济增长理论 衰老的真相:你不可不知的37个迷思 微行动:成长就是从做好每件小事开始 未来生活简史:科技如何塑造未来 销售的常识:回归销售的本质,重构你的销售思维