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风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)全文阅读

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第三种类型的事件调用

书籍名:《风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)》    作者:哈里·马科维茨
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    《风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷)》第三种类型的事件调用,页面无弹窗的全文阅读!



如在第7章中回顾的,SIMSCRIPT(Ⅰ)和Ⅱ提供了两种类型的事件调用:外生事件调用和内生事件调用。特别地,内生事件(在模拟程序开始运行之前,或在前一个事件发生时)被安排在特定的时间发生。但我们已经看到,思维过程是由某个状态变化所激发的,例如谈话过程中正好响起一首歌曲时,或一种熟悉的气味飘过时。类似地,我建议提供第三种类型的事件调用,即“条件式事件调用”。它是内生事件的一种形式,其发生由CAUSE或SCHEDULE命令指定(就像现在这样)。但它不是在指定时间发生,而是在一个逻辑条件成立时发生。特别地,CAUSE或SCHEDULE命令以如下两个可选语句之一结尾:

AT

或者

WHEN

由于括号中的逻辑表达式可以是如下形式:

TIME.V>=

因而WHEN语句能够实现AT语句的功能。但AT语句被保留,既是为了向后兼容性,也是因为当一个已知的延时是事件调用的唯一条件时,它读起来更自然。在一个JLMSim式的环境中,使用WHEN语句的一个例子可能是:

SCHEDULE order.review(order.slip)

WHEN TIME.V=TIME.V+1HOUR or

Price(stock(order.slip))<=limit(order.slip)

上述命令出现的JLMSim式环境,可能是一个模拟交易系统,也可能是一个实时交易系统。出于性能方面的考虑,可能需要限制WHEN语句所允许的逻辑表达式的一般性。7



进程处理进程


讨论怎样在并行计算系统中执行面向事件的程序时,一个潜在的混乱之源是这样一个事实:讨论涉及不同类别的进程,包括

(1)计算机进程,例如算术运算或存取数据;

(2)算法进程,例如求解方程组或执行统计分析;

(3)进程程序,例如在SIMSCRIPTⅡ.5中引入的和第7章中介绍的;

(4)生产进程、股票交易进程,或其他由我们的模拟程序和DSS表示或控制的终端用户进程。

按照这一术语,异步模拟程序中定时例程的功能,是代表计算机上序贯地执行计算机进程的并行用户进程。SIMSCRIPT M需要对有效表示并行计算机处理器中并行用户进程的代码进行编译。



易于并行化的进程


计算系统是一个任务资源系统(task resource system,TRS),后者在本质上是一个大型的作业车间。在任务资源系统中,执行程序生成任务,计算系统提供资源来完成这些任务。就像传统上用PERT网络(计划评审技术网络)来表示一样,一些任务可并行实现,而一些任务则必须串行实现。计算机科学的一个主要挑战,就是决定什么任务由哪种方式实现。

易于并行化的进程(easily parallelized process,EPP)通常被称为高度并行的进程[例如参见Wilkerson and Allen(2005)著作第3章的标题]。我不认为人们应该为利用自己主题的自然并行性而感到尴尬,我对EPP这个首字母缩略词的理解也是如此。根据上一节确定的术语和观点,本节讨论的EPP是计算机任务的集合,这些任务是由表现、跟踪或控制真实或模拟实体状态变化的程序所生成的。对这些集合,很容易设计并行的实现方法。例如,在蒙特卡罗分析中,以不同的随机种子开始的多次运行可以并行地处理。DSS的外生事件,例如投资者打电话查看他们在GC DSS中的账户,调用可并行处理的进程。

如已经指出的,异步模拟事件代表并行的用户进程。例如在JLMSim中,投资者对投资组合进行重新优化被视为是异步的,因为大量JLMSim投资者和他们的交易员的行为,只有在市场上才会与其他投资者及其交易员的行为相互影响。每一个投资者的重新优化运算和投资组合选择都能够独立于其他投资者而进行。

同步事件也包含了大量的并行用户处理。例如,在一个作业车间换班时,很多机器上的工作要么需要移交给下一班,要么需要停下来直到之后的某次换班。这些针对不同机器的进程能够并行地处理。在JLMSim中,类似的并行性出现在日终事件(end-of-day event)中。在其中,例如,必须检查每一个保证金账户以查看是否需要追加保证金。这种并行性既能出现在真实的经纪人交易结算室的DSS中,也能够出现在模拟的经纪人交易清算室的DSS中。

在制造业中,一个特定的车间可能是工厂的一部分。这个工厂除了包括部件组装车间、组装车间和油漆车间外,还包含其他制造车间。对每个车间的事件进行模拟或实时追踪,可以在不同车间交流有限的情况下并行地处理。一地之工厂可能是一家多工厂企业的一部分。在这个企业,仓储和运输进程都是并行地进行的。制造、运输和仓储系统可能是包含采购(利用企业自己的供应链)、营销、策划、会计和财务(包括公司预算)等子系统的企业之一部分。每一个子系统都必须与其他子系统相协调,但很大程度上它们是独立运行的。



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